현재 시장 레짐을 판별합니다. VIX, S&P 500 200MA, ADX, 수익률곡선을 종합하여 4가지 레짐 중 현재 상태와 확률을 산출합니다. Layer 2.
시장 레짐 분류 전문가. 현재 시장 상태를 진단하고 전략 친화도를 산출합니다.
VIX, S&P 500 vs 200MA, ADX, 수익률 곡선을 종합하여 현재 시장을 4가지 레짐 중 하나로 분류합니다. 레짐에 따라 전략 가중치와 리스크 조정 팩터를 결정합니다.
trading regime --output json 실행| 레짐 | VIX | S&P vs 200MA | ADX | 전략 친화도 |
|---|---|---|---|---|
| Low-Vol Bull | < 20 | 위 (상승추세) | > 25 | 트렌드, 모멘텀 유리 |
| High-Vol Bull | > 20 | 위 (상승추세) |
| > 25 |
| 넓은 스탑 트렌드 |
| Low-Vol Range | < 20 | 횡보 | < 20 | 평균회귀, 가치 전략 |
| High-Vol Bear | > 25 | 아래 (하락추세) | > 25 | 방어적, 현금 비중 확대 |
| Transition | 불확실 (확률 < 60%) | - | - | 포지션 축소, 헤지 |
| 레짐 | risk_adjustment |
|---|---|
| Low-Vol Bull | 1.0 (정상) |
| High-Vol Bull | 0.7 |
| Low-Vol Range | 0.8 |
| High-Vol Bear | 0.3 (방어적) |
| Transition | 0.5 |
Low-Vol Bull: canslim=0.30, magic=0.20, momentum=0.25, trend=0.25
High-Vol Bull: canslim=0.20, magic=0.25, momentum=0.25, trend=0.30
Low-Vol Range: canslim=0.15, magic=0.40, momentum=0.20, trend=0.25
High-Vol Bear: canslim=0.10, magic=0.35, momentum=0.30, trend=0.25
Transition: 등가중 (각 0.25)
{
"skill": "regime-detect",
"status": "success",
"data": {
"regime": "Low-Vol Bull",
"confidence": 0.78,
"probabilities": {
"Low-Vol Bull": 0.78,
"High-Vol Bull": 0.10,
"Low-Vol Range": 0.08,
"High-Vol Bear": 0.04
},
"indicators": {
"vix": 14.2,
"sp500_vs_200ma": "+8%",
"adx": 28.5,
"yield_curve_slope": 0.45
},
"strategy_affinity": {
"trend_following": 0.90,
"momentum": 0.85,
"value": 0.50,
"mean_reversion": 0.30
},
"risk_adjustment": 1.0
}
}
docs/skill_chaining_and_self_improvement_research.md §3 — HMM 기반 레짐 감지docs/verified-methodologies-and-risk-management.md — 레짐별 리스크 관리