다중 레벨 리스크 검증을 수행합니다. Risk Auditor와 Bias Checker 에이전트가 병렬로 리스크를 점검합니다. Layer 6. 개인 전용.
다중 레벨 리스크 검증 코디네이터. 거래와 포트폴리오 리스크를 체계적으로 점검합니다. 개인 전용 — 투자 자문 영역으로 상업 제품에서 제외.
Risk Auditor와 Bias Checker 2개 Team Agent를 병렬 실행하여 거래 레벨 + 포트폴리오 레벨 리스크를 종합 검증합니다.
거래 레벨 점검:
[ ] ATR 스탑로스 설정 완료? (2.5-3.5x ATR)
[ ] 리스크/거래 <= 1%?
포트폴리오 레벨 점검:
[ ] 단일 종목 비중 <= 8%?
[ ] 섹터 집중도 <= 25%?
[ ] 상관 클러스터 <= 20%?
[ ] 현재 낙폭 상태 확인
행동재무학 편향 점검:
[ ] 손실 회피: 손실 종목 이유 없이 보유?
[ ] 처분 효과: 이익 종목 너무 일찍 매도?
[ ] 과신: Kelly 한도 초과?
[ ] 확증 편향: 특정 팩터만 강조?
[ ] 앵커링: 매수가 기준 의사결정?
[ ] 최근 편향: 최근 성과에 과도 반응?
| Level | 낙폭 | 조치 |
|---|---|---|
| 0 Normal | < 10% | 정상 운영 |
| 1 Warning | 10-15% | 신규 진입 중단, 모니터링 강화 |
| 2 Defensive | 15-20% | 포지션 50% 축소, 방어적 전환 |
| 3 Emergency | > 20% | 전량 청산, 최소 1개월 냉각기 후 25%씩 점진 재진입 |
| 항목 | 한도 |
|---|---|
| 단일 종목 | 최대 8% |
| 섹터 | 최대 25% |
| 거래당 리스크 | 자본의 1% |
| ATR 스탑 | 2.5-3.5x ATR(21) |
| Kelly fraction | 1/4 (Full Kelly 절대 금지) |
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"skill": "risk-manager",
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"data": {
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"risk_level_name": "Normal",
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"drawdown": {
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"recommendations": []
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}
docs/verified-methodologies-and-risk-management.md §4-§5 — 리스크 관리 상세.claude/skills/bias-checker/SKILL.md — 편향 체크 독립 스킬